Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Opcje walutowe CALL

Zabezpieczenie przed wzrostem kursów walut

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Czym są Opcje walutowe CALL?

 

Kupowane przez Klientów opcje walutowe CALL przeznaczone są dla Klientów narażonych na ryzyko związane z wzrostem kursu walutowego ze względu na posiadane zobowiązania walutowe, przede wszystkim dla importerów.

 

Opcja walutowa CALL jest to umowa dająca:

  • Nabywcy opcji CALL prawo,  a nie obowiązek do kupna  waluty, po z góry określonym kursie zwanym kursem realizacji, w określonym dniu w przyszłości. Za uzyskane prawo nabywca płaci wystawcy opcji premię.
  • Sprzedawcy opcji obowiązek, a nie prawo do sprzedaży waluty po z góry określonym kursie.

Co zyskasz z Opcjami walutowymi CALL?

Warunki korzystania z Opcji walutowych CALL

  • Dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
  • Minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
  • Koszt opcji - premia
  • Konieczność m.in. klasyfikacji MIFID, podpisania umowy ramowej, posiadania numeru LEI

Rodzaje opcji walutowych

  • Opcja walutowa europejska 
    Może być zrealizowana w jednym konkretnym dniu ustalonym podczas zawarcia transakcji 
  • Opcja walutowa amerykańska 
    Może być zrealizowana w dowolnym dniu od momentu nabycia do momentu wygaśnięcia kontraktu 
  • Opcje walutowe barierowe 
    • Opcja typu Knock-in 
      • Jest uaktywniana tylko wówczas, jeśli cena instrumentu bazowego dotknie bariery tj określonego kursu waluty; jeżeli tak się stanie profil takiej opcji będzie profilem opcji standardowej 
      • Opcje typu knock-in kosztują mniej od opcji standardowych, umożliwiają zajęcie podobnej pozycji walutowej, ale zabezpieczenie ryzyka walutowego rozpoczyna się dopiero w chwili dotknięcia bariery.
    • Opcja typu Knock-out 
      • Profil opcji uzależniony jest od tego czy cena instrumentu bazowego dotknie określonego poziomu (bariery) 
      • Profil opcji typu knock-out jest podobny do opcji standardowych z tą różnicą, że posiadacz opcji tego typu traci swoje prawa, jeżeli cena instrumentu bazowego sięgnie określonego poziomu 
      • Cena opcji typu knock-out jest mniejsza niż opcji standardowych, gdyż kupujący ryzykuje utratę swoich praw

Opcje walutowe azjatyckie 

  • Inaczej nazywana opcją typu avarege-rate posiada profil oparty na średniej cenie instrumentu bazowego w okresie trwania opcji 
  • Dla przykładu, jeśli inwestor nabył opcję kupna typu azjatyckiego, to wynik na tej opcji będzie wyliczony: 
    • Jeśli dojdzie do realizacji opcji: średnia cena instrumentu bazowego, w okresie, na który zawarta była opcja, pomniejszona o cenę realizacji i zapłaconą premię
    • Jeśli nie dojdzie do realizacji opcji: inwestor utraci jedynie zainwestowaną premię 
    • Opcje tego typu są ciekawym rozwiązaniem dla firm, które w regularnych odstępach czasu posiadają przepływy walutowe o zbliżonym wolumenie 
    • Opcje typu azjatyckiego są tańsze od opcji standardowych ze względu na mniejszą zmienność średniej ceny instrumentu bazowego

Ryzyka

W przypadku zakupu opcji - poniesiony koszt premii

W przypadku sprzedaży opcji (w ramach struktur opcyjnych) istnieje ryzyko realizacji transakcji po mniej korzystnym kursie niż kurs rynkowy

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.